商业银行是金融体系的（最）重要的部分，银行的稳健经营也是金融稳定的（最）重要一环，所以对于银行的监管自然也是严之又严。作为一只资金狗，在某些时点通常会因为“指标问题”被腿腿拒绝，而且就算市场整体流动性宽松，在月末季末的时候也会紧一紧，弹弹怀着“敬畏之心”，简单的梳理了一下银行的监管框架，重点解释下对银行资金交易有影响的指标，不周全的地方还望多加指教~
（正文共字，32图，建议收藏，如果嫌篇幅太长可以直接跳过去看最后一部分，有说人话版的简单总结。）
首先，商业银行主要受两大主体的监管，一个是银保监会，一个是央行，。其中，央行对商业银行的监管体系主要是MPA考核，银保监会对于银行的监管主要通过两个纲领性的文件：《商业银行风险监管核心指标（试行）》（以下简称《核心指标》）和《商业银行监管评级内部指引（试行）》（以下简称《内部指引》）。另外，由于流动性管理的重要性，银监会跟随国际上公布的《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率和流动性风险监测标准》，于年发布了适用于我国的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，并于年发布了《商业银行流动性风险管理办法》，对于流动性的监管提到了更重要的地位。
一、银保监会：《内部指引》+《核心指标》
《核心指标》于年1月1日开始施行，是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系；分为三个层次，风险水平、风险迁徙和风险抵补。
《内部指引》借鉴了国际通用的“骆驼(CAMELS+)评级体系”，广泛吸收英国、新加坡和香港等国家地区监管机构关于监管评级的良好做法，并充分结合了我国的具体实践，同样施行于年1月1日。评级体系主要分为六个部分，分别为资本充足状况（CapitalAdequacy）、资产质量状况（AssetQuality）、管理状况（Management）、盈利状况（Earnings）、流动性状况（Liquidity）、市场风险状况（SensitivitytoMarketRisk）
两个文件有许多重复指标，此处将指标合并整理，可以分为资本充足类指标、资产质量类指标、盈利指标。
1、资本充足类指标
资本充足率监管是整个银行业监管体系中最为重要的指标，是银行持续经营的基本保障，如果资本充足率低于监管要求，面临的是较为严重的监管措施，如果持续恶化，可能会触发其他一级资本工具转股（如优先股会被强制转为普通股），直至银监会启动程序认定其生存问题启动二级资本工具转股，或重组，以致强制资产出售等。
资本充足指标主要包括资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率与杠杆率。这些指标保证了银行在出现亏损时，可以用充足的自有资金弥补损失，保护债权人与存款人的利益，同时也可以限制银行的盲目扩张，弱化相关金融风险。
（1）资本充足率
资本充足率的分子端为各类资本的加总，分母端是风险加权资产，值代表了不同资产对于资本金的占用，所以不同资产风险权重对资本金占用的程度有很大不同，这也决定了商业银行的许多资产配置行为。
风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。
信用风险加权资产在风险加权资产总额中占比始终排在首位，可将信用风险加权资产近似看作风险加权资产。
权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。（另一种计量方法为内部评级法，不展开说了）
参照《商业银行资本管理办法（试行）》，表内各项资产的对应风险权重如下：
可以看出不同类型的资产对商业银行资本的消耗存在明显的差别，因此为了扩张资产的同时减少对资本的消耗，商业银行可以减持权重较高的风险资产，更多的配置国债、*策性银行债等零风险权重的资产。
*合格质物质押的债权（含证券融资类交易形成的债权），取得与质物相同的风险权重，或取得对质物发行人或承兑人直接债权的风险权重。（也就是质押/买断式回购的风险权重取决于质押券主体，拆借的风险权重依旧取决于正回购方）
（表外各项资产转换为表内信用风险的系数不罗列了，也参照《商业银行资本管理办法（试行）》）。
（2）杠杆率
从风险加权资产的计算方法来看，如果风险权重为0，则意味着银行持有此类资产无需计提任何资本，从资本充足率意义上讲，银行可以无限扩张此类资产。因此，监管除了需要
